Фильмография Меньшикова не пестрит большим количеством фильмов. Точно также и в театре: он не чета так называемым репертуарным актерам, тщательно дозирует и аранжирует каждое свое появление. Только сейчас, впервые в его карьере, мы увидим Меньшикова в сериале, но это будет не что-нибудь, а «Доктор Живаго». Несмотря на это, а, скорее, благодаря этой избирательности и требовательности, Олег Меньшиков стал звездой, ровный свет которой не обжигает, не ослепляет, но интригует.

Российские зрители нескольких поколений запомнили юного Меньшикова по прелестной роли в «Покровских воротах». За рубежом это имя знакомо театралам по спектаклю об Айседоре Дункан, где его партнершей в течение 7 месяцев была Ванесса Редгрейв, а кинозрителям — по фильмам «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник», «Кавказский пленник» и «Восток-Запад». Последний, с участием Сандрин Боннэр, Катрин Денев и Сергея Бодрова-младшего, открывал несколько лет назад международный кинофестиваль в Локарно. Теперь на этом фестивале решили ежегодно вручать почетный приз «За актерские отличия» и первым лауреатом выбрали Меньшикова. Под эгидой газеты «Вераети» он провел здесь также своей мастер-класс.

Очевидно, что в кинокарьере Меньшикова самую большую роль сыграл Никита Михалков. Сам артист объясняет это большой степенью свободы, которую Михалков представляет на съемочной площадке своим исполнителям, раскрывая в них нечто такое, чего даже они сами не подозревали. Когда ведущий мастер-класса спросил: «А что, если бы Меньшикову представилась возможность быть режиссером Михалкова?», тот ответил: «Такая возможность была», но, видимо, на самом деле они не хотели поменяться местами. В Михалкове, чей актерский талант многократно подтвержден, Меньшиков видит в первую очередь режиссера, режиссирующего и контролирующего каждую ситуацию, в том числе свои собственные роли, где он никогда не дает себе такой свободы, как другим артистам.

Меньшиков — одно из считанных современных русских имен, которое звучит на Западе. Это странно, учитывая, как обожествляют там систему Станиславского, называя ее просто «метод», без уточнения того, кто ее изобрел. Меньшиков, впрочем, считает, что метод методом, но каждый хороший актер находит к нему свой ключ.

Плахов А. Олег Меньшиков // Радио Свобода. 11.07.2004