Кажется, впервые Алексей Балабанов снял фильм, в котором нет ни одного плохого человека. Даже герой Никиты Михалкова, естественно, барин, само собой, верящий только в деньги и кулаки телохранителей, оказывается на поверку вполне себе благородным доном. Если кто и виноват, то жизнь как таковая: не в социальном, а то ли в метафизическом, то ли в физиологическом смысле слова. ‹…›

«Мне не больно» — название неудачное, добавляющее слишком театральную сентиментальность в сентиментальный фильм. Назвал же в свое время господин Балабанов фильм о Чечне «Война». И это действительно был фильм-война, который брал за горло, выбивал из зрителей любые воспоминания о добрых чувствах и Женевской конвенции, обучал делить людей на «своих» и «врагов». «Мне не больно» следовало бы назвать «Мелодрамой», просто и честно. Алексей Балабанов возвращает жанру классическую простоту, выбрав самый мелодраматический изо всех мелодраматических сюжетов. Любовь с первого взгляда между чистым, наивным юношей и обреченной содержанкой.

Трофименков М. Дама без камелий // Коммерсантъ. 2006. № 106 (15 июня).